|
| Titre : | دور إدارة المخاطر المالية في تحسين الأداء المالي للبنوك التجارية : ـ دراسة حالة مجموعة من البنوك التجاريةـ | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | خليل غربي, Auteur ; جبار محفوظ, Directeur de thèse | | Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير | | Année de publication : | 2023 | | Importance : | 315ص | | ISBN/ISSN/EAN : | TH1486 | | Langues : | Arabe | | Tags : | الكلمات المفتاحية: إدارة المخاطر المالية، تحسين الأداء المالي، مخاطر، بنوك التجارية
Mots clé : Gestion des risques financiers, Amélioration de la performance financière, Risques, Banques commerciales.
Keywords: Financial risk management, Financial performance improvement, Risks, Commercial banks | | Résumé : | تهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور إدارة المخاطر المالية في تحسين الأداء المالي للبنوك التجارية، حيث تطرقنا في هذه الدراسة إلى التعريف بإدارة المخاطر المالية وطرق قياسها، والوقوف على أهم مؤشراتها وتحليلها، والمتمثلة في (مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، ومخاطر كفاية رأس المال، ومخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر الصرف) باعتبارها متغيرات مستقلة، في حين تطرقنا إلى تحليل مؤشرات الأداء المالي، وهي (مؤشر الربحية، مؤشر توظيف الأموال، مؤشر ملاءة رأس المال، مؤشر السيولة) كمتغيرات تابعة.
ولتحديد الدور بين المتغيرين اعتمدنا على مؤشرات إدارة المخاطر السالفة الذكر كمتغيرات مستقلة، والاعتماد على الأداء المالي، حيث اقتصرنا على مؤشرات الربحية والمتمثلة في العائد على الأصول (ROA)، والعائد على حقوق الملكية (ROE)، كمتغيرات تابعة. وتطرقت دراستنا أيضا إلى معالجة المدخل الحديث لنماذج الأداء المالي؛ ألا وهو نموذج .CAMELS
كما حاولنا معالجة الدراسة من خلال دراسة دور مؤشرات إدارة المخاطر المالية في تحسين الأداء المالي، بالتطبيق على عينة مكونة من ثمانية بنوك متمثلة في بنوك عامة وبنوك خاصة جزائرية، وهذا باستخدام البيانات المالية السنوية للفترة من 2010 إلى 2020، وبالاعتماد على المنهجية للبيانات العينات المقطعية (البانل)، وطرق الاحصاء الوصفي والتطبيقي، معتمدين على برنامج (stata15)، من أجل تحليلها.
في الأخير أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية بين مؤشرات إدارة المخاطر المالية، والمتمثلة (مخاطر السيولة، ومخاطر كفاية رأس المال، ومخاطر سعر الفائدة) في تحسين الأداء المالي للبنوك التجارية الجزائرية.
- تلعب إدارة المخاطر المالية السليمة دورًا حاسمًا في استقرار البنوك التجارية الجزائرية، حيث أنّه كلما كانت هناك إدارة فعالة للمخاطر تحقق توازنًا ماليًا وثقة العملاء والمستثمرين، في حين أن الاختلالات في هذه العملية قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على البنك.
- قدرة النموذج التقييم المصرفي الأمريكي "CAMELS" على تصنيف البنوك التي هي محلّ الدراسة من خلال مؤشراته الستّة، ومعرفة مدى ملاءتها المالية
Résumé:
Cette étude vise à démontrer le rôle de la gestion des risques financiers dans l'amélioration de la performance financière des banques commerciales. Nous avons défini la gestion des risques financiers et leurs méthodes de mesure ainsi que leurs indicateurs de mesures les plus importants comme les risques de crédit, les risques de liquidité, les risques de capital et les risques de taux de change. Ces risques constituent les variables indépendantes, alors que nous avons analysé comme variables dépendantes (l’indice de rentabilité, indice d'emploi monétaire, indice d'adéquation du capital et l’indice de liquidité), ces quatre éléments sont des indicateurs de performance financière,
Pour déterminer la relation entre les deux variables, nous avons utilisé les indicateurs de performance cité ci-dessus comme variable indépendantes. Quant à la performance financière nous nous sommes contentés sur les indices de rentabilité présenté par le rendement des actifs (ROA), le rendement des capitaux propres (ROE) comme variables dépendantes. L’étude a également abordé l’analyse de l'approche moderne des modèles de performance financière (CAMELS).
Nous avons essayé d’étudier le rôle des indicateurs de gestion des risques financiers dans l'amélioration de la performance financière en l'appliquant à un échantillon de huit banques publiques et privées d'origine algériennes. Pour le modèle de l’étude, nous avons exploité les données financières annuelles entre 2010 et 2020, et nous avons utilisé la modélisation (donnée de Panel) et les méthodes de l’analyse statistique descriptive avec le logiciel STATA 15 pour effectuer l’analyse.
Les résultats ont divulgué qu’il existe un effet statistiquement significatif entre les indicateurs de gestion des risques financiers (risque de liquidité, risque d'adéquation des fonds propres et risque de taux d'intérêt) dans l'amélioration de la performance financière des banques commerciales algériennes.
- La gestion des risques financiers saine joue un rôle crucial dans la stabilité des banques commerciales algériennes, comme chaque fois qu'il existe une gestion efficace des risques qui permet d'atteindre l'équilibre financier et la confiance des clients et des investisseurs, tandis que les déséquilibres dans ce processus peuvent entraîner des répercussions négatives pour la banque.
- La capacité du modèle américain d'évaluation bancaire « CAMELS » à classer les banques étudiées à travers ses six indicateurs, et à connaître leur solvabilité financière
This study aims to demonstrate the role of financial risk management in improving the financial performance of commercial banks. We have defined financial risks management and their measurement methods as well as their most important measurement indicators like: credit risks, liquidity risks, capital risks and exchange rate risks. These risks constitute the independent variables, whereas we have analyzed, as dependent variables (Profitability index, monetary employment index, capital adequacy index, and liquidity index) these four elements are financial performance indicators.
To determine the relationship between the two variables, we used the performance indicators cited above as independent variables. As for the financial performance, we contented ourselves with the profitability indices presented by the return on assets (ROA), the return on equity (ROE) as dependent variables. The study also addressed the analysis of the Modern Approach to Financial Performance Models (CAMELS).
We tried to study the role of financial risk management indicators on improving financial performance by applying it to a sample of eight public and Algerian private banks. For the study model, we exploited the annual financial data between the year 2010 and 2020 and we used Panel Data and the descriptive analysis methods via STATA15 to perform the analysis.
The results argue that there is a statistically significant effect between financial risk management indicators (liquidity risk, capital adequacy risk and interest rate risk) in improving the financial performance of Algerian commercial banks.
- Sound financial risk management plays a crucial role in the stability of Algerian commercial banks, as whenever there is an effective risk management that achieves financial balance and the confidence of customers and investors, while imbalances in this process may lead to negative repercussions for the bank.
- The ability of the American Banking Evaluation Model "CAMELS" to classify the banks under study through its six indicators, and to know their financial solvency
| | En ligne : | https://drive.google.com/file/d/1uKPTFa7FyPgujFSumNwEYpl18wcjoAjd/view?usp=drive [...] |
دور إدارة المخاطر المالية في تحسين الأداء المالي للبنوك التجارية : ـ دراسة حالة مجموعة من البنوك التجاريةـ [texte imprimé] / خليل غربي, Auteur ; جبار محفوظ, Directeur de thèse . - [S.l.] : كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير, 2023 . - 315ص. ISSN : TH1486 Langues : Arabe | Tags : | الكلمات المفتاحية: إدارة المخاطر المالية، تحسين الأداء المالي، مخاطر، بنوك التجارية
Mots clé : Gestion des risques financiers, Amélioration de la performance financière, Risques, Banques commerciales.
Keywords: Financial risk management, Financial performance improvement, Risks, Commercial banks | | Résumé : | تهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور إدارة المخاطر المالية في تحسين الأداء المالي للبنوك التجارية، حيث تطرقنا في هذه الدراسة إلى التعريف بإدارة المخاطر المالية وطرق قياسها، والوقوف على أهم مؤشراتها وتحليلها، والمتمثلة في (مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، ومخاطر كفاية رأس المال، ومخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر الصرف) باعتبارها متغيرات مستقلة، في حين تطرقنا إلى تحليل مؤشرات الأداء المالي، وهي (مؤشر الربحية، مؤشر توظيف الأموال، مؤشر ملاءة رأس المال، مؤشر السيولة) كمتغيرات تابعة.
ولتحديد الدور بين المتغيرين اعتمدنا على مؤشرات إدارة المخاطر السالفة الذكر كمتغيرات مستقلة، والاعتماد على الأداء المالي، حيث اقتصرنا على مؤشرات الربحية والمتمثلة في العائد على الأصول (ROA)، والعائد على حقوق الملكية (ROE)، كمتغيرات تابعة. وتطرقت دراستنا أيضا إلى معالجة المدخل الحديث لنماذج الأداء المالي؛ ألا وهو نموذج .CAMELS
كما حاولنا معالجة الدراسة من خلال دراسة دور مؤشرات إدارة المخاطر المالية في تحسين الأداء المالي، بالتطبيق على عينة مكونة من ثمانية بنوك متمثلة في بنوك عامة وبنوك خاصة جزائرية، وهذا باستخدام البيانات المالية السنوية للفترة من 2010 إلى 2020، وبالاعتماد على المنهجية للبيانات العينات المقطعية (البانل)، وطرق الاحصاء الوصفي والتطبيقي، معتمدين على برنامج (stata15)، من أجل تحليلها.
في الأخير أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية بين مؤشرات إدارة المخاطر المالية، والمتمثلة (مخاطر السيولة، ومخاطر كفاية رأس المال، ومخاطر سعر الفائدة) في تحسين الأداء المالي للبنوك التجارية الجزائرية.
- تلعب إدارة المخاطر المالية السليمة دورًا حاسمًا في استقرار البنوك التجارية الجزائرية، حيث أنّه كلما كانت هناك إدارة فعالة للمخاطر تحقق توازنًا ماليًا وثقة العملاء والمستثمرين، في حين أن الاختلالات في هذه العملية قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على البنك.
- قدرة النموذج التقييم المصرفي الأمريكي "CAMELS" على تصنيف البنوك التي هي محلّ الدراسة من خلال مؤشراته الستّة، ومعرفة مدى ملاءتها المالية
Résumé:
Cette étude vise à démontrer le rôle de la gestion des risques financiers dans l'amélioration de la performance financière des banques commerciales. Nous avons défini la gestion des risques financiers et leurs méthodes de mesure ainsi que leurs indicateurs de mesures les plus importants comme les risques de crédit, les risques de liquidité, les risques de capital et les risques de taux de change. Ces risques constituent les variables indépendantes, alors que nous avons analysé comme variables dépendantes (l’indice de rentabilité, indice d'emploi monétaire, indice d'adéquation du capital et l’indice de liquidité), ces quatre éléments sont des indicateurs de performance financière,
Pour déterminer la relation entre les deux variables, nous avons utilisé les indicateurs de performance cité ci-dessus comme variable indépendantes. Quant à la performance financière nous nous sommes contentés sur les indices de rentabilité présenté par le rendement des actifs (ROA), le rendement des capitaux propres (ROE) comme variables dépendantes. L’étude a également abordé l’analyse de l'approche moderne des modèles de performance financière (CAMELS).
Nous avons essayé d’étudier le rôle des indicateurs de gestion des risques financiers dans l'amélioration de la performance financière en l'appliquant à un échantillon de huit banques publiques et privées d'origine algériennes. Pour le modèle de l’étude, nous avons exploité les données financières annuelles entre 2010 et 2020, et nous avons utilisé la modélisation (donnée de Panel) et les méthodes de l’analyse statistique descriptive avec le logiciel STATA 15 pour effectuer l’analyse.
Les résultats ont divulgué qu’il existe un effet statistiquement significatif entre les indicateurs de gestion des risques financiers (risque de liquidité, risque d'adéquation des fonds propres et risque de taux d'intérêt) dans l'amélioration de la performance financière des banques commerciales algériennes.
- La gestion des risques financiers saine joue un rôle crucial dans la stabilité des banques commerciales algériennes, comme chaque fois qu'il existe une gestion efficace des risques qui permet d'atteindre l'équilibre financier et la confiance des clients et des investisseurs, tandis que les déséquilibres dans ce processus peuvent entraîner des répercussions négatives pour la banque.
- La capacité du modèle américain d'évaluation bancaire « CAMELS » à classer les banques étudiées à travers ses six indicateurs, et à connaître leur solvabilité financière
This study aims to demonstrate the role of financial risk management in improving the financial performance of commercial banks. We have defined financial risks management and their measurement methods as well as their most important measurement indicators like: credit risks, liquidity risks, capital risks and exchange rate risks. These risks constitute the independent variables, whereas we have analyzed, as dependent variables (Profitability index, monetary employment index, capital adequacy index, and liquidity index) these four elements are financial performance indicators.
To determine the relationship between the two variables, we used the performance indicators cited above as independent variables. As for the financial performance, we contented ourselves with the profitability indices presented by the return on assets (ROA), the return on equity (ROE) as dependent variables. The study also addressed the analysis of the Modern Approach to Financial Performance Models (CAMELS).
We tried to study the role of financial risk management indicators on improving financial performance by applying it to a sample of eight public and Algerian private banks. For the study model, we exploited the annual financial data between the year 2010 and 2020 and we used Panel Data and the descriptive analysis methods via STATA15 to perform the analysis.
The results argue that there is a statistically significant effect between financial risk management indicators (liquidity risk, capital adequacy risk and interest rate risk) in improving the financial performance of Algerian commercial banks.
- Sound financial risk management plays a crucial role in the stability of Algerian commercial banks, as whenever there is an effective risk management that achieves financial balance and the confidence of customers and investors, while imbalances in this process may lead to negative repercussions for the bank.
- The ability of the American Banking Evaluation Model "CAMELS" to classify the banks under study through its six indicators, and to know their financial solvency
| | En ligne : | https://drive.google.com/file/d/1uKPTFa7FyPgujFSumNwEYpl18wcjoAjd/view?usp=drive [...] |
|  |
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesإدارة المخاطر المالية في المؤسسات المالية _دراسة مقارنة بين شركات التأمين و البنوك التجارية- / نازك قمبور
