|
| Titre : | متطلبات ارساء نظام تصنيف داخلي لمخاطر القروض في البنوك الجزائرية : البنك الخارجي الجزائري-المديرية الجهوية-سطيف | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | نعمة الرحمان زرقين, Auteur ; يحياوي، محمد, Directeur de thèse | | Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف1 الجزائر | | Année de publication : | 2025 | | ISBN/ISSN/EAN : | TH/M5347 | | Langues : | Arabe | | Tags : | نظام التصنيف الداخلي، مخاطر القروض، الانحدار اللوجيستي، التحليل الكمي.
internal rating system, credit risk, logistic regression, quantitative analysis. | | Résumé : | اثبتت هذه الدراسة ان نظام التصنيف الداخلي يعتبر الية حديثة تساعد البنوك الجزائرية على ادارة وتصنيف مخاطر القروض، وذلك من خلال التركيز على مفهوم مخاطر القروض، مصادرها، انواعها، وطرق تسييرها والتقليل منها الى جانب اهمية نظام التصنيف الداخلي ومكوناته تبعا لتوصيات لجنة بازل. انطلقت الدراسة من اشكالية رئيسية متمثلة في: هل يمكن اعتماد نموذج داخلي لتصنيف مخاطر القروض في البنوك الجزائرية بالاعتماد على الخصائص الكمية لملفات القروض؟ وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل عينة مكونة من 16 ملف قرض من البنك الخارجي الجزائري-المديرية الجهوية سطيف، بالاعتماد على نموذج احصائي متمثل في الانحدار اللوجيستي الثنائي لمعرفة تاثير بعض المتغيرات الكمية المستقلة على احتمالية تعثر العميل، وهذا يؤكد امكانية ارساء نظام تصنيف داخلي لمخاطر القروض يساعد البنوك في اتخاذ القرار الائتماني والحد من مخاطر التعثر.
Abstract
This study proved that the internal classification system is a modern mechanism that helps Algerian banks to manage and classify loan risks, by focusing on the concept of loan risks, their sources, types, methods of management and minimization, as well as the importance of the internal classification system and its components according to the recommendations of the Basel Committee. The study started from the main question of: Is it possible to adopt an internal model for loan risk classification in Algerian banks by relying on the quantitative characteristics of loan files? The descriptive-analytical approach was used by analyzing a sample of 16 loan files from the Algerian Foreign Bank - Regional Directorate of Setif, by relying on a statistical model represented by binary logistic regression to determine the impact of some independent quantitative variables on the probability of customer default, which confirms the possibility of establishing an internal loan risk classification system that helps banks in making credit decisions and reducing the risk of default.
| | En ligne : | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/bitstream/123456789/5493/2/%d9%852-%20534 [...] |
متطلبات ارساء نظام تصنيف داخلي لمخاطر القروض في البنوك الجزائرية : البنك الخارجي الجزائري-المديرية الجهوية-سطيف [texte imprimé] / نعمة الرحمان زرقين, Auteur ; يحياوي، محمد, Directeur de thèse . - [S.l.] : كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف1 الجزائر, 2025. ISSN : TH/M5347 Langues : Arabe | Tags : | نظام التصنيف الداخلي، مخاطر القروض، الانحدار اللوجيستي، التحليل الكمي.
internal rating system, credit risk, logistic regression, quantitative analysis. | | Résumé : | اثبتت هذه الدراسة ان نظام التصنيف الداخلي يعتبر الية حديثة تساعد البنوك الجزائرية على ادارة وتصنيف مخاطر القروض، وذلك من خلال التركيز على مفهوم مخاطر القروض، مصادرها، انواعها، وطرق تسييرها والتقليل منها الى جانب اهمية نظام التصنيف الداخلي ومكوناته تبعا لتوصيات لجنة بازل. انطلقت الدراسة من اشكالية رئيسية متمثلة في: هل يمكن اعتماد نموذج داخلي لتصنيف مخاطر القروض في البنوك الجزائرية بالاعتماد على الخصائص الكمية لملفات القروض؟ وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل عينة مكونة من 16 ملف قرض من البنك الخارجي الجزائري-المديرية الجهوية سطيف، بالاعتماد على نموذج احصائي متمثل في الانحدار اللوجيستي الثنائي لمعرفة تاثير بعض المتغيرات الكمية المستقلة على احتمالية تعثر العميل، وهذا يؤكد امكانية ارساء نظام تصنيف داخلي لمخاطر القروض يساعد البنوك في اتخاذ القرار الائتماني والحد من مخاطر التعثر.
Abstract
This study proved that the internal classification system is a modern mechanism that helps Algerian banks to manage and classify loan risks, by focusing on the concept of loan risks, their sources, types, methods of management and minimization, as well as the importance of the internal classification system and its components according to the recommendations of the Basel Committee. The study started from the main question of: Is it possible to adopt an internal model for loan risk classification in Algerian banks by relying on the quantitative characteristics of loan files? The descriptive-analytical approach was used by analyzing a sample of 16 loan files from the Algerian Foreign Bank - Regional Directorate of Setif, by relying on a statistical model represented by binary logistic regression to determine the impact of some independent quantitative variables on the probability of customer default, which confirms the possibility of establishing an internal loan risk classification system that helps banks in making credit decisions and reducing the risk of default.
| | En ligne : | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/bitstream/123456789/5493/2/%d9%852-%20534 [...] |
|  |
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesمتطلبات ارساء نظام تصنيف داخلي لمخاطر القروض في البنوك الجزائرية / نعمة الرحمان زرقين
